Нынешние методики технического исследования любой
финансовой рыночной площадки характеризуются изучением объемов торгов.
Самые доступные, для обычного спекулянта, техники анализа – это торговые сигналы VSA (Volume Spread Analysis), разработанные Ричардом Вайкоффом. Данная технология «чтения площадки» позволяет усваивать механизм рынка и логику ценовой динамики, а также верно трактовать шаги больших рыночных игроков и идти вслед за ними. Торговые сигналы Вайкоффа VSA базируются на системе спроса/предложения на товар, размер которых вычисляется объемом уже действующих коммерческих сделок и отложенных приказов.
Самые доступные, для обычного спекулянта, техники анализа – это торговые сигналы VSA (Volume Spread Analysis), разработанные Ричардом Вайкоффом. Данная технология «чтения площадки» позволяет усваивать механизм рынка и логику ценовой динамики, а также верно трактовать шаги больших рыночных игроков и идти вслед за ними. Торговые сигналы Вайкоффа VSA базируются на системе спроса/предложения на товар, размер которых вычисляется объемом уже действующих коммерческих сделок и отложенных приказов.
Ключевая целевая установка заключается в обнаружении
продажных и покупательных операций крупных торговцев, которые владеют самыми
качественными и достоверными информационными сведениями. Когда трейдер научится
понимать, по какому направлению крупные участники открывают позицию, тогда он
сможет копировать их шаги. VSA анализ не нуждается в специальных программах,
поскольку он оперирует, исключительно, значениями объемов и ценовым графиком.
Что представляет собой вайкоффская методика?
Торговые сигналы VSA – особенности метода
Метод Вайкоффа торговые сигналы VSA нацелен на
изучение спреда и объема на базе 3-х принципиальных позиций:
1. Исследование предложения и спроса на финансовый
инструмент – обозначение их размера, который генерируется главными операторами
рынка. Если сильно увеличен спрос, то ордера на приобретение товара будут осуществляться
оперативно и по заниженным стоимостям, а на рыночной площадке будет
прослеживаться развитие актива. Если же превышена величина предложения, то
площадка будет понижаться.
2. Изучение «причины – эффекта» – любая динамика
(эффект) на рынке инициирована большим объемом торгов (причина), который
формируют ключевые игроки. Когда он незначителен либо вообще отсутствует, то
динамика не будет длительной.
3. Анализ сочетания «усилие – результат» – когда на
площадке имеется крупный объем спроса/предложения (усилие), то должен
вырабатываться и соответственный итог в виде последующего движения.
Можно сказать, что система VSA стремится обозначить,
с каким видом рыночной площадки осуществляется сотрудничество – с мощным, когда
на ней преобладает уровень спроса, поддерживаемый сильными трейдерами, либо со
слабым – превалирование степени предложения от больших участников.
Классификация оповещений
Методика Volume Spread Analysis содержит в себе
больше двухсот оповещений, однако мы рассмотрим наиболее продуктивные:
1. SA
(Stopping Action)
– действие остановки.
2. SOT
(Shorting of Thrust) – сбыт попытки. Когда стоимость поднимается по
верхнему пути в надежде преодоления какого-либо уровня, то данную попытку кто-то
сбывает.
3. Spring – обновление ценового минимального
показателя, после чего стоимость «пружинится» и быстро отскакивает в
противоположном направлении.
4. Up-Thrust – попытка выскочить вверх. Большинство
трейдеров воспринимает это оповещение в качестве разворота, что является
ошибочным мнением. На самом деле это попытка стоимости, связанная с
преодолением того либо иного препятствия (сопротивления).
5. Spring и Up-Тhrust – манипулирующие уведомления.
6. JOC
(Jump over Creek) – перепрыгивание через ручеек. Здесь
необходимо подвергнуть оценке мощность прыжка и зрительно запечатлеть его итог
– удачен он либо нет.
7. BTC
(Back
to
Creek)
– возвращение к ручейку. Обозначается итогом ценового прыжка и его оперативностью
возврата на прежние позиции с целью проведения тестирования.
8. BUI (Break under Ice) – провал под лед.
Предполагает 2 версии реализации ситуации – стоимость или выскочит обратно, или
останется там.
9. BTI
(Back
to
Ice)
– возвращение к степени Ice, ценовая динамика в нижнем, затем в верхнем
направлении.
Благодаря расшифровке аббревиатуры оповещения
трейдер начинает понимать, что происходит со стоимостью. Все вышеперечисленные
сигналы не нужно воспринимать как истину в последней инстанции. Торговец должен
осуществлять самостоятельный анализ того, каким было пробивание уровня и какими
размерами оно создавалось.
Особенности сигналов SOT и SA
Итак, уважаемые читатели, давайте более подробно
рассмотрим торговые сигналы VSA
SOT
и SA,
которые являются зеркальными. Оповещение Shorting of Thrust появляется в результате верхнего
ценового движения. Стоимость хочет попасть вверх, однако попытка приобрести уже
является проданной. Данный сигнал не выступает в роли образца, в связи с этим
спекулянту нужно тщательно все взвесить – продавать его либо нет. SOT является останавливающим шагом
профессионального игрока, цель которого заключается в незаметном сбыте, иначе
можно спугнуть рыночную толпу. Трейдер должен анализировать сигналы, сравнивать
мощь покупок/продаж, а также не привязываться к одной свече, а смотреть всю
левую графическую область.
Оповещение Stopping Action – это, в первую очередь,
остановка ценовой динамики. Дальнейшее развитие стоимости при этом тяжело
предугадать без наличия контекста. Цель SA состоит в сообщении о том, что на
уровне имеются приобретения. При анализе подобных уведомлений, необходимо уметь
отделять сильных покупателей от слабых, а также определять размер объема.
Данные оповещения нередко приобретаются торговцами.
Данная методика должна занимать одно из ведущих мест
в арсенале любого торговца, поскольку она способствует проведению правильного
анализа рыночного состояния.
Понравилась статья? Подписывайтесь на блог.
Современный взгляд на виды торговли.
Предыдущие новости:
Горячие обсуждения трейдеров:
