Мультиколлинеарность в торговле

Понятие мультиколлинеарности широко используется в статистике и экономическом анализе, когда нужно обозначить некоторую проблему, возникающую в ходе проведения аналитического исследования.

Суть этой проблемы в том, что на бессознательном уровне происходит использование одного и того информационного блока данных, причем это повторяется многократно. Техническим аналитикам приходится проявлять максимальную осторожность, а также избегать использования технических индикаторов, по которым отражается однотипная информация.

По словам Джона Боллинджера, который знаменит на финансовом рынке как автор популярного инструмента БоллиБэнд, технический анализ будет успешным только в том случае, если удается избежать мультиколлинеарности среди технических указателей.

Мультиколлинеарность в торговле рассматривается как многократное повторение и вычисление одной и той же информации. В качестве реального примера можно привести ситуацию, когда используются четыре разных инструмента, но их результаты основаны на одной серии закрывающей цены.

Проблема многократности при повторении выдачи информационных данных является серьезной проблемой для технических аналитиков, поскольку это напрямую влияет на депозитную сумму. Угроза проявляется явно. Из-за наличия коллинеарных переменных формируется переизбыток информационных данных, следовательно, другие факторы уже теряют свою важность и уходят на второй план, хотя на самом деле на них и следует обращать внимание.

И не всегда данное явление легко и просто идентифицировать.

Как классифицируются индикаторы

Все технические индикаторы делятся на несколько групп, что и позволяет исключить повторения нескольких сходных инструментов в одном аналитическом сеансе, следовательно, минимизировать риски будущего повторения информационных данных.

Ниже представлены три группы индикаторов:

Динамические показатели в виде Стохастика, ROC, RSI, ULT, CCI, Стохастика от RSI, индикатораАрун, индикатора Вильямса, Трикса.
Трендовые показатели в виде мувингов, осциллятора РРО, диапазона ATRMACD.
Объемные указатели в виде индикатора накопления-распределения, потока Чайкина, степени изменения объема, осциллятора PVO, взвешенного объема OBV, индекса Спроса, индекса денежного потока.

Как проверять степень коллинеарности между индикаторами

Чтобы проверить коллинеарность того или иного указателя с другим техническим инструментом, нужно строить график, на котором все будет наглядно отражено. При этом, графическая модель должна содержать полный объем данных, тогда и вид ее будет вполне презентабельный, а проводимый в дальнейшем анализ будет эффективным и достоверным. Если наблюдается ситуация, когда все показатели демонстрируют повышение или понижение в аналогичных зонах, следовательно, уровень коллинеарности между ними высокий, и тогда можно использовать только один из этих инструментов.

Если выбирать для анализа индикаторы в хаотичном порядке, просто методом проб и ошибок, тогда велика вероятность, что все время будет формироваться западня мультиколлинеарности. Таким образом, выбранные показатели будут выдавать очень схожие информационные данные, а трейдер не сможет узнать для себя больше ничего полезного, что могло бы пригодиться ему во время торговли, если бы все индикаторы были подобраны грамотно и без риска их коллинеарной связи.

Не стоит искать правильные сигналы в коллинеарных инструментах, поскольку такая ситуация быстрее введет в заблуждение, нежели сможет указать на истинный путь для принятия эффективных торговых решений.