среда, 20 апреля 2016 г.

Как определить эффективность выхода с рынка?

Сосредоточенность на эффективном выходе из прибыльной сделки, является не менее важной, чем разработка идеальной стратегии входа в рынок. Ведь каждый трейдер рискует столкнуться с тем, что сделка продолжит приносить прибыль уже после того, как цена достигнет предположительного уровня выхода.  
Здесь возникает вопрос о плановом закрытии сделки или дальнейшем пребывании в рынке, рассчитывая на прибыль, которая будет выше запланированной.
Собственно, завершением сделки определяются итоги торговли. К примеру, размер позиции (управление рисками) может быть не столь важен. Сомнений нет, даже самая гениальная стратегия из money management (управление капиталом) не способна обратить убыточную сделку в сделку выгодную. Естественно, в той ситуации, когда твердых правил выхода из позиции просто нет в наличии.
Как же измерять эффективность выхода с рынка, является ли он прибыльным либо, наоборот, стратегия выхода приносит трейдеру одни убытки? 
Поможет прояснить ситуацию следующее:

  1. В первую очередь необходимо владеть данными о прибыльных сделках, зная количество пунктов в них, начиная с входа и до выхода. Допустим, трейдер совершил выгодную сделку. Длительность сделки – десять пунктов от входа до выхода, например, а общая прибыль составляет сто долларов.
  2. Следующим действием будет движение к точке выхода и отсчитывание 5-ти дневных свечей. Пять свечей являются неделей для работающих в среднесрок. Количество свечей необходимо увеличить, а насколько – определяется путем тестирования.
  3. После, внутри данного периода визуально определяется самый оптимальный предполагаемый выход. Для самого лучшего из предполагаемых выходов рассчитывается общая прибыль. Положим, что в данном конкретном случае на высшей точке прибыль равна тремстам долларам.
Из этого следует, что показателем эффективности будет служить деление настоящей прибыли на ту прибыль, которая возможна теоретически. Здесь 100 делится на 300, что дает показатель эффективности в 33 процента. Следовательно, трейдер получает 33 процента от суммы прибыли, возможной в подобной сделке.
Ранний выход из прибыльных сделок может претендовать на звание основной ошибки трейдера. Ведь нахождение лучшей предполагаемой точки выхода подразумевает вздваивание периода удерживания позиции, что необходимо для получения по-настоящему верного результата. Однако стоит оградить себя от передерживания позиции, часто заканчивающегося выходом по безубытку. Срабатывание stop Lossa, кстати, тоже не исключается, а значит, не исключается возможность убытка, полученного в прибыльной, на первый взгляд, позиции.

Предлагаю вам ознакомиться с одной из стратегий по оптимальному выходу с рынка: